PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%12.40%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIXRTXAX с NALFX

Сравнение комиссий APFDX и RTXAX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

APFDX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.69

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.24

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.89

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

10.79

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между APFDX и RTXAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и RTXAX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и RTXAX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-40.68%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.11%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-24.63%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-3.32%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-7.96%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.29%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и RTXAX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.12%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

8.24%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.04%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

15.85%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

20.26%

+0.17%