PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAXMFWIX с NALFX

Сравнение комиссий APFDX и MFWIX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

APFDX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.29

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.59

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

6.26

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.29

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между APFDX и MFWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и MFWIX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и MFWIX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-33.01%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-6.85%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-20.22%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-6.50%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-3.83%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.74%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и MFWIX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.04%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

5.25%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

8.85%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

9.09%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

9.60%

+10.83%