PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APENX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APENX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

APENX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APENX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APENX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		-0.21%7.88%3.28%4.87%-11.07%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, APENX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

APENX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.36%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APENX:
APENX с FDFIXAPENX с QQQAPENX с APUSXAPENX с APLIXAPENX с APBDXAPENX с APSTXAPENX с APWEX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий APENX и VMSAX

APENX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APENX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APENX
Ранг доходности на риск APENX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APENX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APENX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APENX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APENX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APENX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APENX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APENXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.05

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.08

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.12

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

1.87

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APENX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APENX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APENX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APENXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.06

+0.42

Корреляция

Корреляция между APENX и VMSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APENX и VMSAX

Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018
APENX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund		3.59%4.03%4.51%3.66%3.72%2.00%3.20%4.02%2.02%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APENX и VMSAX

Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APENXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-54.84%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-54.84%

+51.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.60%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.20%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.50%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APENX и VMSAX

Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что APENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APENXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.30%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

112.83%

-110.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

133.33%

-129.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

65.62%

-60.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

65.62%

-61.35%