Сравнение APENX с VMSAX
APENX (Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, APENX returned 5.03%/yr vs 7.92%/yr for VMSAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APENX charges 1.01%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности APENX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APENX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью 1.19%.
APENX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APENX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 0.72% | 7.88% | 3.28% | 4.87% | -11.07% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between APENX and VMSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between APENX and VMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APENX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
APENX
VMSAX
Сравнение APENX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APENX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.12 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.13 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.07 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APENX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.05 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок APENX и VMSAX
Максимальная просадка APENX за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APENX и VMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APENX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -54.84% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -54.84% | +52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -54.84% | +49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.02% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.09% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.49% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APENX и VMSAX
Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund (APENX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что APENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APENX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.95% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 112.84% | -110.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 133.32% | -129.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 64.31% | -59.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 64.31% | -60.04% |
Сравнение комиссий APENX и VMSAX
APENX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APENX и VMSAX
Дивидендная доходность APENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VMSAX в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APENX Cavanal Hill Strategic Enhanced Yield Fund | 3.94% | 4.03% | 4.51% | 3.66% | 3.72% | 2.00% | 3.20% | 4.02% | 2.02% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APENX and VMSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APENX has higher volatility (1.49%) compared to VMSAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, APENX dropped -16.63% vs VMSAX's -54.84%.
APENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APENX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор