Сравнение APEI с ELF
APEI (American Public Education, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — APEI in Education & Training Services, ELF in Household & Personal Products. Over the past 5 years, APEI returned 13.00%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APEI и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APEI показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.
APEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 50.24%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 119.12%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 6.46%
ELF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- -20.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APEI и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEI American Public Education, Inc. | 38.60% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -31.63% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between APEI and ELF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between APEI and ELF shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APEI:
$985.14M
ELF:
$3.12B
APEI:
$2.18
ELF:
$0.44
APEI:
24.08
ELF:
117.24
APEI:
0.52
ELF:
2.62
APEI:
1.48
ELF:
1.89
APEI:
3.22
ELF:
2.76
APEI:
$659.05M
ELF:
$1.64B
APEI:
$258.11M
ELF:
$1.16B
APEI:
$70.64M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEI vs. ELF — Ранг доходности на риск
APEI
ELF
Сравнение APEI c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Public Education, Inc. (APEI) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEI | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.84 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.42 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEI | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.83 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок APEI и ELF
Максимальная просадка APEI за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEI и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APEI | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -77.09% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -65.42% | +43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -77.09% | +36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -77.09% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -76.15% | +62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -32.32% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 38.53% | -31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEI и ELF
Текущая волатильность для American Public Education, Inc. (APEI) составляет 11.48%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что APEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APEI | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 16.90% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 42.18% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.52% | 65.81% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 57.13% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 55.14% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEI и ELF
Ни APEI, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APEI и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Public Education, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APEI и ELF
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
APEI and ELF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.90%) compared to APEI (11.48%). In terms of maximum drawdown, APEI dropped -92.17% vs ELF's -77.09%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APEI и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор