Сравнение APDSX с DMCRX
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APDSX returned 1.39%/yr vs 10.18%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. APDSX charges 1.06%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности APDSX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDSX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 26.95%.
APDSX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
DMCRX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 74.78%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам APDSX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 15.68% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 40.22% | 2.10% | 19.72% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 26.95% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.25% |
Correlation
The correlation between APDSX and DMCRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between APDSX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDSX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
APDSX
DMCRX
Сравнение APDSX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APDSX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.15 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 17.87 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APDSX и DMCRX
Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DMCRX в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDSX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -46.68% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -15.46% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -34.92% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -46.68% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.74% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -14.79% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.44% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDSX и DMCRX
Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) составляет 8.31%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что APDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDSX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 10.53% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 22.51% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 29.72% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 28.66% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.03% | -1.87% |
Сравнение комиссий APDSX и DMCRX
APDSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDSX и DMCRX
Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности DMCRX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 7.02% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% | 0.00% | 0.00% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.81% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
APDSX and DMCRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (10.53%) compared to APDSX (8.31%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs DMCRX's -46.68%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDSX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор