Сравнение APDFX с VHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и VHYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.52% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 9.54% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.
APDFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.74%
VHYAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и VHYAX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Доходность на риск
APDFX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
APDFX
VHYAX
Сравнение APDFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.68 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.45 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и VHYAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и VHYAX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VHYAX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.50% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и VHYAX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и VHYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -35.14% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.30% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -15.87% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.81% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.84% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.56% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и VHYAX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.79% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 8.01% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 15.19% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.01% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 18.11% | -12.86% |