Сравнение APDFX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.52% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 4.03% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.74%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и CWFIX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
APDFX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
APDFX
CWFIX
Сравнение APDFX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.13 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 4.52 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.96 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 18.37 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.13 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и CWFIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и CWFIX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.50% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и CWFIX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -12.41% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.37% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -6.36% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -12.41% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.71% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.87% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.29% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и CWFIX
Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что APDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.79% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.07% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.74% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.75% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.09% | +2.16% |