PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDFX с ARTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDFX returned 6.45%/yr vs 10.77%/yr for ARTYX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. APDFX charges 0.80%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности APDFX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции APDFX уступали акциям ARTYX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.77% соответственно.

APDFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.45%

ARTYX

1 день
-2.86%
1 месяц
7.33%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-9.54%
3 года*
12.29%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDFX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		0.83%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-3.49%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between APDFX and ARTYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с XAIX.DEARTYX с FSEAXARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

APDFX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.53

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-0.64

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.32

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.70

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXARTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.53

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.08

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

0.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.47

+0.66

Просадки

Сравнение просадок APDFX и ARTYX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDFXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-59.61%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-29.14%

+26.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-29.14%

+25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-56.15%

+41.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-59.61%

+38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-22.43%

+22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-18.52%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

13.04%

-12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и ARTYX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.89%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDFXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

6.11%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

14.03%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

17.31%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

27.24%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

24.27%

-19.02%

Сравнение комиссий APDFX и ARTYX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и ARTYX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		7.07%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDFX and ARTYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs ARTYX's -59.61%.

APDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDFX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор