Сравнение APDFX с ARTYX
APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDFX returned 6.46%/yr vs 11.09%/yr for ARTYX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. APDFX charges 0.80%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности APDFX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции APDFX уступали акциям ARTYX по среднегодовой доходности: 6.46% против 11.09% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.46%
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам APDFX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 0.94% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between APDFX and ARTYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDFX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
APDFX
ARTYX
Сравнение APDFX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.21 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -0.48 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.37 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.48 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и ARTYX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDFX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -59.61% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -29.14% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -29.14% | +25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -56.15% | +41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -59.61% | +38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.14% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -18.52% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 13.01% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.89%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDFX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 5.07% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 13.75% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 17.09% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 27.23% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 24.26% | -19.01% |
Сравнение комиссий APDFX и ARTYX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и ARTYX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 7.06% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APDFX and ARTYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs ARTYX's -59.61%.
APDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDFX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор