Сравнение APCB с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
APCB и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 0.34% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и BRTR
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
APCB vs. BRTR — Ранг доходности на риск
APCB
BRTR
Сравнение APCB c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.89 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между APCB и BRTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и BRTR
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и BRTR
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -5.07% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.26% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.39% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.32% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и BRTR
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.75% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.28% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.75% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.75% | +0.16% |