PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AOVIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 0.87% соответственно.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий AOVIX и QBDSX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.60

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.87

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.89

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.43

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между AOVIX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и QBDSX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и QBDSX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-18.38%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.09%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-7.40%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-18.38%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.41%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.83%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и QBDSX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.40%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

2.77%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

3.77%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

4.32%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

5.26%

+11.91%