Сравнение AOUIX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOUIX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.47% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%.
AOUIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOUIX и DFIHX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
AOUIX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
AOUIX
DFIHX
Сравнение AOUIX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUIX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 5.38 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.60 | 9.47 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 8.43 | -5.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.47 | 8.97 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 38.87 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 5.38 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOUIX и DFIHX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и DFIHX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и DFIHX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOUIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -2.53% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.39% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -2.26% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.15% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.09% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и DFIHX
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOUIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.41% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 0.72% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.99% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.79% | +1.15% |