PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

AOTG и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и VOX

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий AOTG и VOX

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

AOTG vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.73

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

6.39

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между AOTG и VOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и VOX

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и VOX

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-57.18%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-13.56%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-9.23%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-11.98%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.68%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и VOX

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.50%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

11.83%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

20.35%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

21.18%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

20.87%

+8.53%