PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с TRFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both Technology Equities funds. AOTG is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 31.42%/yr for TRFM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 29.81%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.55%
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%

Correlation

The correlation between AOTG and TRFM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between AOTG and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и TRFM

Секторы
AOTG
TRFM

Технологии

62.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

16.3%
12.3%

Финансовые услуги

11.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
17.7%

Промышленность

0.7%
7.2%

Здравоохранение

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

AOTG
62.8%
TRFM
53.3%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
TRFM
12.3%

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
TRFM
2.8%

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
TRFM
17.7%

Промышленность

AOTG
0.7%
TRFM
7.2%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
TRFM
0.2%

Сырьевые материалы

AOTG

-

TRFM
1.2%

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

TRFM

-

Энергетика

AOTG

-

TRFM
3.5%

Недвижимость

AOTG

-

TRFM

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

TRFM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с QQQ

Доходность на риск

AOTG vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.34

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.97

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.04

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

13.69

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.05

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AOTG и TRFM

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-28.40%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-12.99%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-28.40%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.60%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.61%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.82%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и TRFM

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и AAM Transformers ETF (TRFM) имеют волатильность 7.56% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.33%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

17.46%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

22.44%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

26.92%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

26.92%

+2.34%

Сравнение комиссий AOTG и TRFM

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и TRFM

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and TRFM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to TRFM (7.33%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs 28.98% for AOTG. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: AOT and AAM. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор