PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). AOTG is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 78.93%/yr for TECL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-24.28%

Correlation

The correlation between AOTG and TECL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between AOTG and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и TECL

Секторы
AOTG
TECL

Технологии

62.8%
20.4%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

0.7%
0.0%

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
62.8%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
TECL

-

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
TECL

-

Промышленность

AOTG
0.7%
TECL
0.0%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
TECL

-

Сырьевые материалы

AOTG

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

TECL

-

Энергетика

AOTG

-

TECL
0.0%

Недвижимость

AOTG

-

TECL

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AOTG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.03

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.52

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.39

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

15.48

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.03

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AOTG и TECL

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-77.96%

+46.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-46.58%

+23.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-66.58%

+39.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.42%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-18.38%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

16.19%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и TECL

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 7.56%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

21.53%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

50.05%

-31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

62.27%

-38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

74.08%

-44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

72.35%

-43.09%

Сравнение комиссий AOTG и TECL

AOTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и TECL

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and TECL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs 28.98% for AOTG. On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AOT and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор