PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

AOTG и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий AOTG и FTXL

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

AOTG vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.43

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.95

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

5.50

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

21.31

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.43

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между AOTG и FTXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и FTXL

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и FTXL

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-43.87%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-18.57%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-6.58%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-10.72%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.79%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и FTXL

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.48%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

28.09%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

41.94%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

35.39%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

33.99%

-4.59%