Сравнение AONIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AONIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AONIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | -0.63% | 7.52% | 5.92% | 7.60% | -11.35% | 6.63% | 9.43% | 11.96% | -0.93% | 6.46% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AONIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AONIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.33% против 7.28% соответственно.
AONIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.33%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AONIX и TPDAX
AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AONIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AONIX
TPDAX
Сравнение AONIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AONIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.18 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.82 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.59 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 13.57 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AONIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.18 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AONIX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AONIX и TPDAX
Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | 3.67% | 3.82% | 3.10% | 2.80% | 7.19% | 6.36% | 3.46% | 3.57% | 5.83% | 3.08% | 2.16% | 2.79% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AONIX и TPDAX
Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AONIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -22.29% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -7.58% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -17.58% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -22.29% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.97% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.94% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.01% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AONIX и TPDAX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) составляет 1.86%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AONIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.40% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.86% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 12.29% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 10.14% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 9.87% | -4.64% |