PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AONIX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AONIX с VASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AONIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AONIX returned 4.55%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AONIX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности AONIX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AONIX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции AONIX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.08% соответственно.

AONIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.41%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.55%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AONIX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		2.84%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between AONIX and VASIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.89

The correlation between AONIX and VASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с SCLAXAONIX с BERIXAONIX с AOMIXAONIX с AVEFXAONIX с BIGRXAONIX с QBDSXAONIX с ACFOX
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с IRTRVASIX с PRSIXVASIX с VEIPXVASIX с VWENX

Доходность на риск

AONIX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AONIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONIXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.18

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.17

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.47

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.32

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AONIX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AONIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AONIX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONIXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AONIX и VASIX

Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONIXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-18.17%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-3.90%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-5.58%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-18.17%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-18.17%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.92%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AONIX и VASIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что AONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONIXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.71%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.65%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.42%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

5.75%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

4.92%

+0.33%

Сравнение комиссий AONIX и VASIX

AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AONIX и VASIX

Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VASIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.54%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AONIX and VASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASIX has higher volatility (1.71%) compared to AONIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, AONIX dropped -15.27% vs VASIX's -18.17%.

AONIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AONIX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор