PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AONIX с VASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AONIX с VASIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).

AONIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AONIX или VASIX.

Корреляция

Корреляция между AONIX и VASIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AONIX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AONIX:

1.23

VASIX:

1.36

Коэф-т Сортино

AONIX:

1.70

VASIX:

1.97

Коэф-т Омега

AONIX:

1.24

VASIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

AONIX:

0.58

VASIX:

0.99

Коэф-т Мартина

AONIX:

5.06

VASIX:

5.76

Индекс Язвы

AONIX:

1.20%

VASIX:

1.14%

Дневная вол-ть

AONIX:

5.03%

VASIX:

4.89%

Макс. просадка

AONIX:

-17.81%

VASIX:

-18.17%

Текущая просадка

AONIX:

-4.42%

VASIX:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, AONIX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции AONIX уступали акциям VASIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.21% соответственно.

AONIX

С начала года

1.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

0.90%

1 год

6.15%

5 лет

2.50%

10 лет

2.04%

VASIX

С начала года

2.24%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.64%

5 лет

2.36%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AONIX и VASIX

AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AONIX и VASIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AONIX
Ранг риск-скорректированной доходности AONIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AONIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AONIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AONIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AONIX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AONIX и VASIX

Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VASIX в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.15%3.10%2.80%3.50%3.31%1.51%1.75%2.70%1.78%1.37%1.43%1.91%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.70%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AONIX и VASIX

Максимальная просадка AONIX за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AONIX и VASIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...