Сравнение AONIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AONIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AONIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | -0.63% | 7.52% | 5.92% | 7.60% | -11.35% | 6.63% | 9.43% | 11.96% | -0.93% | 1.68% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AONIX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
AONIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.33%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AONIX и PALDX
AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AONIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
AONIX
PALDX
Сравнение AONIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AONIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.67 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AONIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AONIX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AONIX и PALDX
Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | 3.67% | 3.82% | 3.10% | 2.80% | 7.19% | 6.36% | 3.46% | 3.57% | 5.83% | 3.08% | 2.16% | 2.79% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AONIX и PALDX
Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AONIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -26.16% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -8.20% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -20.47% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.16% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.16% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.72% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AONIX и PALDX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) составляет 1.86%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AONIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.74% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.16% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 11.65% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 12.11% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 12.76% | -7.53% |