Сравнение AOM с THRV
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOM is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности AOM и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
AOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.23%
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOM и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 5.23% | 2.01% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between AOM and THRV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. THRV — Ранг доходности на риск
AOM
THRV
Сравнение AOM c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AOM и THRV
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -1.50% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.44% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 2.92% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 2.92% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 2.92% | +5.01% |
Сравнение комиссий AOM и THRV
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и THRV
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.98% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOM and THRV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.98% for AOM.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для AOM и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор