PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с QDSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. AOM is passively managed, while QDSNX is actively managed. Over the past 5 years, AOM returned 4.66%/yr vs 10.72%/yr for QDSNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AOM charges 0.25%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности AOM и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOM показывает доходность 4.75%, а QDSNX немного выше – 4.87%.

AOM

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.32%
1 год
12.80%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.31%

QDSNX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.30%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.75%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%8.80%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.87%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between AOM and QDSNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.16

Over the past year, AOM and QDSNX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с AVGV

Доходность на риск

AOM vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.71

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.02

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

6.97

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

19.53

-8.69

AOM vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOM и QDSNX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-7.15%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-1.97%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-6.93%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-7.15%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.41%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.45%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.70%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и QDSNX

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.72%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

3.68%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

5.06%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.64%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

7.30%

+0.66%

Сравнение комиссий AOM и QDSNX

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и QDSNX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QDSNX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOM and QDSNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.82%) compared to QDSNX (1.72%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор