Сравнение AOM с CGMU
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. AOM is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past 3 years, AOM returned 10.66%/yr vs 4.63%/yr for CGMU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AOM charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности AOM и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.39%.
AOM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.31%
CGMU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOM и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | 3.32% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.39% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between AOM and CGMU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. CGMU — Ранг доходности на риск
AOM
CGMU
Сравнение AOM c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.49 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 7.97 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOM и CGMU
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -4.11% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -2.55% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -3.89% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.89% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.84% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.79% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и CGMU
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.81% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 1.73% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 2.28% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 3.47% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 3.47% | +4.49% |
Сравнение комиссий AOM и CGMU
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и CGMU
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOM and CGMU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOM has higher volatility (2.82%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, AOM leads with 10.66% vs 4.63% for CGMU. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOM has performed better with a 10.66% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.99% for AOM.
AOM is categorized as Diversified Portfolio, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор