Сравнение AOK с SWYAX
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) are both funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while SWYAX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, AOK returned 3.59%/yr vs 4.48%/yr for SWYAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AOK charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SWYAX.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SWYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SWYAX с доходностью 4.33%.
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
SWYAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и SWYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.33% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
Correlation
The correlation between AOK and SWYAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between AOK and SWYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. SWYAX — Ранг доходности на риск
AOK
SWYAX
Сравнение AOK c SWYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | SWYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.87 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 12.77 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и SWYAX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке SWYAX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SWYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.82% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.16% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -6.50% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -19.82% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.36% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.34% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.93% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SWYAX
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеют волатильность 2.25% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.49% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 5.47% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.82% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 7.45% | -0.73% |
Сравнение комиссий AOK и SWYAX
AOK берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWYAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SWYAX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SWYAX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.99% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AOK and SWYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOK has higher volatility (2.25%) compared to SWYAX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs SWYAX's -19.82%.
SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и SWYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор