PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с OCIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с OCIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and OCIO (ClearShares OCIO ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while OCIO is actively managed. Over the past 5 years, AOK returned 3.71%/yr vs 7.46%/yr for OCIO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for OCIO.

Доходность

Сравнение доходности AOK и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у OCIO с доходностью 9.49%.

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и OCIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%4.26%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%

Correlation

The correlation between AOK and OCIO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between AOK and OCIO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и OCIO

Секторы
AOK
OCIO

Технологии

13.0%
35.9%

Финансовые услуги

6.0%
13.2%

Промышленность

3.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.6%

Здравоохранение

3.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.0%

Энергетика

1.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Технологии

AOK
13.0%
OCIO
35.9%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
OCIO
13.2%

Промышленность

AOK
3.6%
OCIO
10.9%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
OCIO
7.1%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
OCIO
8.6%

Здравоохранение

AOK
3.0%
OCIO
7.9%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
OCIO
5.0%

Энергетика

AOK
1.5%
OCIO
3.8%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
OCIO
3.3%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
OCIO
2.6%

Недвижимость

AOK
0.5%
OCIO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

ClearShares OCIO ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO
Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOAOCIO с BNDX

Доходность на риск

AOK vs. OCIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKOCIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.18

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.11

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

13.42

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. OCIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCIO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKOCIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Просадки

Сравнение просадок AOK и OCIO

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и OCIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKOCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-24.21%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-6.98%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-13.32%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-18.75%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.41%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.44%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.57%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и OCIO

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.97%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKOCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.94%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

7.68%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

9.70%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

10.60%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

11.36%

-4.65%

Сравнение комиссий AOK и OCIO

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и OCIO

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности OCIO в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and OCIO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to AOK (1.97%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs OCIO's -24.21%.

On 5-year performance, OCIO leads with 7.46% vs 3.71% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCIO has performed better with a 7.46% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 3.28% for AOK.

They also come from different issuers: iShares and ClearShares LLC. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.61% for OCIO.

OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и OCIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор