Сравнение AOK с OCIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).
AOK и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и OCIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 4.26% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -0.76%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и OCIO
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.
Доходность на риск
AOK vs. OCIO — Ранг доходности на риск
AOK
OCIO
Сравнение AOK c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.69 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.65 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.54 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AOK и OCIO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и OCIO
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности OCIO в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и OCIO
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и OCIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -24.21% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.58% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -18.75% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.26% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.51% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.88% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и OCIO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.49% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.69% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 12.61% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 10.51% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 11.36% | -4.68% |