PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

AOK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.11% соответственно.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий AOK и IVV

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

AOK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.54

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.28

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между AOK и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и IVV

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AOK и IVV

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.25%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-12.06%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-24.53%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-33.90%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.57%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-10.84%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.55%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и IVV

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.34%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

9.47%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

18.31%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

16.89%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

18.03%

-11.35%