Сравнение AOK с IBIT
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AOK returned 12.11% vs -38.74% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
AOK
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.14%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 4.26% | 11.26% | 7.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between AOK and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOK
IBIT
Сравнение AOK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.79 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | -1.36 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.89 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AOK и IBIT
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -49.36% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -49.36% | +44.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -48.10% | +47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -16.02% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 28.44% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 9.50% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 34.44% | -29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 43.73% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 50.19% | -43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 50.19% | -43.48% |
Сравнение комиссий AOK и IBIT
И AOK, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IBIT
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.28% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to AOK (1.97%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, AOK leads with 12.11% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOK has performed better with a 12.11% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IBIT.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор