Сравнение AOK с IBIT
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AOK returned 11.04% vs -39.82% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 11.26% | 7.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AOK and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOK
IBIT
Сравнение AOK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.77 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.30 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и IBIT
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -52.11% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -52.11% | +47.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -50.47% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -16.85% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 30.58% | -29.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 13.18% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 34.64% | -29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 44.31% | -38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 50.22% | -43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 50.22% | -43.50% |
Сравнение комиссий AOK и IBIT
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IBIT
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to AOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AOK leads with 11.04% vs -39.82% for IBIT. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOK has performed better with a 11.04% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for IBIT.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.25% for IBIT.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор