Сравнение AOK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AOK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или VTI.
Основные характеристики
| AOK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 12.68% |
| Макс. просадка | -18.93% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOK и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOK и VTI
С начала года, AOK показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и VTI
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и VTI
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и VTI
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и VTI
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.