Сравнение AOK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AOK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или VTI.
Основные характеристики
| AOK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 12.77% | 22.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.92% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 13.00% |
| Макс. просадка | -18.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.83% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между AOK и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOK и VTI
С начала года, AOK показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.92% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и VTI
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и VTI
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.04% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.11% | 2.71% | 2.68% | 2.90% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и VTI
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и VTI
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.