PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

AOK и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%7.98%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOOEAOK с CGBL

Сравнение комиссий AOK и EAOK

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

AOK vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.07

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.13

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.42

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между AOK и EAOK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и EAOK

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOK и EAOK

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-19.91%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-4.49%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.91%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.15%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.14%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и EAOK

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеют волатильность 2.87% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.02%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.51%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.99%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

6.83%

-0.15%