Сравнение AOK с CTAP
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности AOK и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | -0.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AOK and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. CTAP — Ранг доходности на риск
AOK
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOK c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и CTAP
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.57% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -17.57% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.10% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 24.63% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 24.63% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 24.63% | -17.91% |
Сравнение комиссий AOK и CTAP
AOK берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и CTAP
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOK.
AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для AOK и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор