PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности AOK и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и CTAP

2026 (YTD)2025
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%0.19%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between AOK and CTAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов AOK и CTAP

Секторы
AOK
CTAP

Технологии

13.0%

-

Финансовые услуги

6.0%
49.3%

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

AOK
13.0%
CTAP

-

Финансовые услуги

AOK
6.0%
CTAP
49.3%

Промышленность

AOK
3.6%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
CTAP

-

Здравоохранение

AOK
3.0%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
CTAP

-

Энергетика

AOK
1.5%
CTAP

-

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
CTAP

-

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
CTAP

-

Недвижимость

AOK
0.5%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с RSSBCTAP с ESBG

Доходность на риск

AOK vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.50

-1.79

Просадки

Сравнение просадок AOK и CTAP

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-9.02%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.47%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.18%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

23.94%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

23.94%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

23.94%

-17.23%

Сравнение комиссий AOK и CTAP

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и CTAP

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and CTAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор