Сравнение AOK с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AOK и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.68% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и ACWI
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
AOK vs. ACWI — Ранг доходности на риск
AOK
ACWI
Сравнение AOK c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.82 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.87 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AOK и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и ACWI
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и ACWI
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -56.00% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.76% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -26.42% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -33.53% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.04% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -8.68% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.57% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.23% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 10.08% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 17.50% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 15.96% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 17.08% | -10.40% |