PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOHY с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. AOHY is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past year, AOHY returned 6.64% vs 6.84% for BBHY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности AOHY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.29%.

AOHY

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOHY и BBHY

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		1.82%7.62%7.50%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.62%

Correlation

The correlation between AOHY and BBHY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between AOHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOHY и BBHY

Секторы
AOHY
BBHY

Сырьевые материалы

100.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

AOHY
100.0%
BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

AOHY

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

AOHY

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

AOHY

-

BBHY
2.5%

Энергетика

AOHY

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

AOHY

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

AOHY

-

BBHY
5.4%

Промышленность

AOHY

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

AOHY

-

BBHY
3.9%

Технологии

AOHY

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

AOHY

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

AOHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.85

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.89

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

12.98

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.64

+1.33

Просадки

Сравнение просадок AOHY и BBHY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOHYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-24.98%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.37%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.58%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.37%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и BBHY

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.03%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOHYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.16%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.89%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

7.26%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

7.53%

-3.74%

Сравнение комиссий AOHY и BBHY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и BBHY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.54%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%

Часто задаваемые вопросы

AOHY and BBHY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to AOHY (1.03%). In terms of maximum drawdown, AOHY dropped -4.17% vs BBHY's -24.98%.

On 1-year performance, BBHY leads with 6.84% vs 6.64% for AOHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBHY has performed better with a 6.84% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.54% for AOHY.

They also come from different issuers: Angel Oak and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.15% for BBHY.

AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOHY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор