PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.19% против 19.20% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий AOFIX и OBMCX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.42

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.82

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

13.69

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между AOFIX и OBMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и OBMCX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и OBMCX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-68.24%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-12.68%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-28.11%

-27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-50.04%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-5.04%

-38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-16.51%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.54%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и OBMCX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) составляет 11.04%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

12.02%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

19.34%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

27.49%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

26.14%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

25.73%

+0.42%