PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.19% против 18.04% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с ETEGXAOFIX с SPECX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий AOFIX и NEAGX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.14

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.71

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.27

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

15.19

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.14

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между AOFIX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NEAGX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NEAGX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-41.80%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-14.01%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-36.31%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-36.31%

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-7.75%

-35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-8.72%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.93%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NEAGX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) составляет 11.04%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

11.64%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

19.84%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

28.93%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

24.33%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

23.90%

+2.25%