Сравнение AOFIX с KSCOX
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.08%/yr vs 19.83%/yr for KSCOX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOFIX charges 1.14%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.08% против 19.83% соответственно.
AOFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 9.08%
KSCOX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 19.83%
Сравнение доходности по годам AOFIX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 9.56% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 23.37% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between AOFIX and KSCOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AOFIX and KSCOX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOFIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
AOFIX
KSCOX
Сравнение AOFIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOFIX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.49 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.11 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOFIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.56 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и KSCOX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOFIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -70.09% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -18.82% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -33.10% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -33.10% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -47.09% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -15.36% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -14.89% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 8.29% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и KSCOX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOFIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.87% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 22.11% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 26.31% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 27.91% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 26.16% | +0.15% |
Сравнение комиссий AOFIX и KSCOX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и KSCOX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOFIX and KSCOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.34%) compared to KSCOX (7.87%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs KSCOX's -70.09%.
AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOFIX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор