PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 8.19% против 16.80% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий AOFIX и ALARX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.85

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.82

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.03

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между AOFIX и ALARX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALARX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALARX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-68.32%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-18.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-46.86%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-46.86%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-14.61%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-21.07%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.61%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALARX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.23%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

17.21%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

27.96%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

27.79%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.70%

+1.45%