PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOBLX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOBLX с USSPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - AOBLX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, AOBLX returned 10.40%/yr vs 15.53%/yr for USSPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AOBLX charges 0.93%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности AOBLX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOBLX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции AOBLX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.40% против 15.53% соответственно.

AOBLX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.69%
1 год
30.14%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.40%

USSPX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
6.89%
1 год
21.98%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOBLX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		13.40%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%
USSPX
USAA 500 Index Fund		8.23%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between AOBLX and USSPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.91

The correlation between AOBLX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с PUDZXAOBLX с BWBIXAOBLX с QBDSXAOBLX с FIQDXAOBLX с EKBAXAOBLX с USAGX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

AOBLX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOBLX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOBLXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.75

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.39

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.47

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.77

10.95

+10.82

AOBLX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOBLX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOBLX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOBLX и USSPX

Максимальная просадка AOBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOBLX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOBLXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-55.39%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.92%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-19.64%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-26.88%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-33.64%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.30%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.12%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.01%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AOBLX и USSPX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) составляет 3.69%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что AOBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOBLXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.97%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.98%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.65%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

17.60%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

18.38%

-7.05%

Сравнение комиссий AOBLX и USSPX

AOBLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOBLX и USSPX

Дивидендная доходность AOBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности USSPX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.18%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.83%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AOBLX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSPX has higher volatility (4.97%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AOBLX dropped -36.70% vs USSPX's -55.39%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOBLX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор