PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOBLX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOBLX с USAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) and USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) are both mutual funds - AOBLX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Victory, while USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory. Over the past 10 years, AOBLX returned 10.40%/yr vs 10.89%/yr for USAGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AOBLX charges 0.93%/yr vs 1.12%/yr for USAGX.

Доходность

Сравнение доходности AOBLX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOBLX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью -13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOBLX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции USAGX немного впереди с 10.89%.

AOBLX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.69%
1 год
30.14%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.40%

USAGX

1 день
-4.18%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-16.68%
1 год
42.45%
3 года*
36.66%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOBLX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		13.40%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-13.20%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Correlation

The correlation between AOBLX and USAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.24

The correlation between AOBLX and USAGX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с PUDZXAOBLX с BWBIXAOBLX с QBDSXAOBLX с EKBAXAOBLX с FIQDXAOBLX с RSNRX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU

Доходность на риск

AOBLX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOBLX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOBLXUSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.95

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
1.39

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.18

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.77

3.13

+18.64

AOBLX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOBLX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа USAGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOBLX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOBLX и USAGX

Максимальная просадка AOBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOBLX и USAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOBLXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-80.89%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-36.13%

+29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-36.13%

+22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-45.72%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-51.03%

+26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-35.04%

+34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-43.05%

+39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

13.62%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AOBLX и USAGX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) составляет 3.69%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что AOBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOBLXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

17.03%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

38.11%

-30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

44.97%

-35.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

33.42%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

32.95%

-21.62%

Сравнение комиссий AOBLX и USAGX

AOBLX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOBLX и USAGX

Дивидендная доходность AOBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности USAGX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.18%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.28%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOBLX and USAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAGX has higher volatility (17.03%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AOBLX dropped -36.70% vs USAGX's -80.89%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOBLX и USAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор