PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOBLX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOBLX с USNQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - AOBLX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Victory, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AOBLX is actively managed, while USNQX is passively managed. Over the past 10 years, AOBLX returned 10.29%/yr vs 21.54%/yr for USNQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AOBLX charges 0.93%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности AOBLX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOBLX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции AOBLX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.29% против 21.54% соответственно.

AOBLX

1 день
0.77%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.32%
1 год
33.55%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%

USNQX

1 день
-0.52%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.48%
3 года*
28.29%
5 лет*
17.55%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOBLX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		14.43%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		20.57%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between AOBLX and USNQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.82

The correlation between AOBLX and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с PUDZXAOBLX с QBDSXAOBLX с BWBIXAOBLX с RSNRXAOBLX с USAGXAOBLX с EKBAXAOBLX с USAAX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

AOBLX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOBLX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOBLXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.52

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
3.31

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.36

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.76

12.85

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOBLX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOBLX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOBLX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOBLXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.52

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AOBLX и USNQX

Максимальная просадка AOBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOBLX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOBLXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-76.24%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-12.07%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-22.88%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-36.95%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-36.95%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-26.75%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.15%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AOBLX и USNQX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) составляет 2.76%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AOBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOBLXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.54%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.19%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

16.09%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

22.88%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

22.65%

-11.35%

Сравнение комиссий AOBLX и USNQX

AOBLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOBLX и USNQX

Дивидендная доходность AOBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности USNQX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.14%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.50%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

AOBLX and USNQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (4.54%) compared to AOBLX (2.76%). In terms of maximum drawdown, AOBLX dropped -36.70% vs USNQX's -76.24%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOBLX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор