PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%2.30%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с BNDANNPX с LCFYXANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с CHI

Сравнение комиссий ANNPX и PBXIX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.27

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.43

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

0.40

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

1.46

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.27

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между ANNPX и PBXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и PBXIX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и PBXIX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-24.03%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.74%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-15.57%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.98%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-5.65%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.56%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и PBXIX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.60%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

5.12%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

8.57%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

8.65%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

11.58%

+1.89%