PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 6.42%/yr for NOBL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%.

ANEW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.88%
1 год
2.56%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.19%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%6.75%

Correlation

The correlation between ANEW and NOBL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between ANEW and NOBL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANEW и NOBL

Секторы
ANEW
NOBL

Технологии

26.0%
4.6%

Здравоохранение

22.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.3%

Сырьевые материалы

10.9%
10.2%

Промышленность

6.1%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.6%

Финансовые услуги

3.8%
12.8%

Недвижимость

0.2%
4.6%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

ANEW
26.0%
NOBL
4.6%

Здравоохранение

ANEW
22.5%
NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

ANEW
14.9%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.3%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

ANEW
10.9%
NOBL
10.2%

Промышленность

ANEW
6.1%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.3%
NOBL
23.6%

Финансовые услуги

ANEW
3.8%
NOBL
12.8%

Недвижимость

ANEW
0.2%
NOBL
4.6%

Энергетика

ANEW

-

NOBL
2.9%

Коммунальные услуги

ANEW

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ANEW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEWNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.32

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.99

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.66

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

4.21

-3.76

ANEW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEW и NOBL

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-35.43%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-9.11%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-15.36%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-17.92%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.57%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.48%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.59%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и NOBL

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.45%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.52%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.39%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.60%

+2.19%

Сравнение комиссий ANEW и NOBL

ANEW берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и NOBL

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.54%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and NOBL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (4.67%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 6.42% vs 2.65% for ANEW. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.42% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ANEW.

NOBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.54% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while NOBL is Dividend. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор