Сравнение ANEW с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
ANEW и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | 12.01% | 19.37% | 22.81% | -29.62% | 6.95% | 5.77% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и ILCB
ANEW берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
ANEW vs. ILCB — Ранг доходности на риск
ANEW
ILCB
Сравнение ANEW c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.51 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.53 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.14 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и ILCB
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и ILCB
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -51.53% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.07% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -25.47% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -5.74% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -6.28% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.59% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и ILCB
ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.44% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.37% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.65% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.42% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.13% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.14% | +0.80% |