Сравнение ANEW с GRW
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.09% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between ANEW and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов ANEW и GRW
Секторы
ANEW
GRW
Здравоохранение
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ANEW
GRW
Технологии
ANEW
GRW
Коммуникационные услуги
ANEW
GRW
Сырьевые материалы
ANEW
GRW
Потребительский циклический сектор
ANEW
GRW
Промышленность
ANEW
GRW
Потребительский защитный сектор
ANEW
GRW
-
Финансовые услуги
ANEW
GRW
Недвижимость
ANEW
GRW
-
Энергетика
ANEW
-
GRW
-
Коммунальные услуги
ANEW
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. GRW — Ранг доходности на риск
ANEW
GRW
Сравнение ANEW c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 13.58 | -13.29 |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и GRW
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -0.45% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.27% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -0.17% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 8.89% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 8.89% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 8.89% | +9.90% |
Сравнение комиссий ANEW и GRW
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и GRW
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор