Сравнение ANEW с BITU
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ANEW returned 5.77% vs -73.89% for BITU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 2.56% | 12.01% | 10.86% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ANEW and BITU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between ANEW and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. BITU — Ранг доходности на риск
ANEW
BITU
Сравнение ANEW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.92 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.48 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.85 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.37 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и BITU
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -80.13% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -80.13% | +64.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -80.13% | +77.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -34.58% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 50.09% | -44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и BITU
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.07%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 18.31% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 68.43% | -58.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 87.07% | -73.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 97.43% | -78.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 97.43% | -78.64% |
Сравнение комиссий ANEW и BITU
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и BITU
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and BITU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to ANEW (3.07%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, ANEW leads with 5.77% vs -73.89% for BITU. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ANEW has performed better with a 5.77% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.61% for ANEW.
ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITU is Cryptocurrency. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.95% for BITU.
ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор