PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с BBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ANEW tracks the MSCI Global Transformational Changes Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.37%/yr vs 12.93%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

ANEW

1 день
-2.80%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-1.76%
1 год
3.02%
3 года*
12.65%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		-0.30%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%8.77%

Correlation

The correlation between ANEW and BBUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between ANEW and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и BBUS

Секторы
ANEW
BBUS

Здравоохранение

23.3%
8.1%

Технологии

22.6%
37.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
10.8%

Сырьевые материалы

11.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Промышленность

7.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Финансовые услуги

3.6%
10.8%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

ANEW
23.3%
BBUS
8.1%

Технологии

ANEW
22.6%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
BBUS
10.8%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
BBUS
1.2%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
BBUS
9.4%

Промышленность

ANEW
7.0%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
BBUS
4.5%

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
BBUS
10.8%

Недвижимость

ANEW
0.2%
BBUS
1.7%

Энергетика

ANEW

-

BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

ANEW

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

ANEW vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.09

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.82

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

12.62

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.09

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.82

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ANEW и BBUS

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-35.35%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-9.21%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-19.01%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-25.46%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.90%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.45%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.01%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и BBUS

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.95% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.80%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.37%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.18%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.06%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.61%

-0.79%

Сравнение комиссий ANEW и BBUS

ANEW берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и BBUS

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.63%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and BBUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.95%) compared to BBUS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.93% vs 3.37% for ANEW. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.93% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for ANEW.

BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.63% for ANEW.

ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор