PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANCFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANCFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности ANCFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANCFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ANCFX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ANCFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.17% соответственно.

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий ANCFX и ABALX

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ANCFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANCFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANCFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.28

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.43

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.15

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANCFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANCFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANCFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между ANCFX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANCFX и ABALX

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок ANCFX и ABALX

Максимальная просадка ANCFX за все время составила -53.29%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANCFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.29%

-40.20%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.33%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-18.76%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-22.34%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.37%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.86%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.76%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ANCFX и ABALX

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANCFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.89%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

6.96%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

11.22%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

10.45%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.63%

+7.04%