Сравнение AMZY с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
AMZY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и JULJ
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
AMZY vs. JULJ — Ранг доходности на риск
AMZY
JULJ
Сравнение AMZY c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.27 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.11 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.55 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 15.70 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.27 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.91 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и JULJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и JULJ
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и JULJ
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -3.62% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -3.62% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | 0.00% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.11% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 0.36% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и JULJ
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 0.68% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 1.27% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 4.40% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 3.16% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 3.16% | +22.08% |