Сравнение AMZW с TLTX
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs 3.72% for TLTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | -0.07% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between AMZW and TLTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
AMZW
TLTX
Сравнение AMZW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.32 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и TLTX
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -6.35% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -6.35% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -5.23% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -2.38% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 2.83% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и TLTX
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 2.87% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 6.92% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 9.24% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 9.24% | +27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 9.24% | +27.84% |
Сравнение комиссий AMZW и TLTX
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и TLTX
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and TLTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (11.54%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs 3.72% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 17.73% for TLTX.
AMZW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор