Сравнение AMZW с MUU
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). AMZW is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs 2599.25% for MUU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 7.33% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 354.39% |
Correlation
The correlation between AMZW and MUU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. MUU — Ранг доходности на риск
AMZW
MUU
Сравнение AMZW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 47.69 | -47.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 152.81 | -152.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и MUU
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -75.07% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -55.25% | +28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -55.25% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -23.62% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 17.31% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и MUU
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 11.54%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 62.52% | -50.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 125.23% | -98.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 152.52% | -114.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 142.32% | -105.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 142.32% | -105.24% |
Сравнение комиссий AMZW и MUU
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и MUU
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and MUU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to AMZW (11.54%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 8.93% for AMZW. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 1.24% for MUU.
AMZW is categorized as Derivative Income, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор