PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с AMDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 188.40% for AMDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.07%
1 месяц
3.79%
С начала года
105.82%
6 месяцев
106.26%
1 год
188.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и AMDY

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		105.82%53.96%

Correlation

The correlation between AMZW and AMDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

AMZW vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
3.39

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.66

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

6.87

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

15.32

-15.06

AMZW vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и AMDY

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-53.92%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-27.59%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-2.61%

-18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-17.73%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

12.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и AMDY

Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 12.51%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

20.32%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

43.45%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

56.04%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

46.88%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

46.88%

-9.48%

Сравнение комиссий AMZW и AMDY

AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и AMDY

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что меньше доходности AMDY в 67.14%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		67.14%80.68%109.98%6.68%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and AMDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.32%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 3.13% for AMZW. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 51.15% for AMZW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор