PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

AMZU и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZU и XDSQ

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		-21.00%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

AMZU

1 день
2.16%
1 месяц
0.36%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-18.04%
1 год
-4.56%
3 года*
22.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с FNGUAMZU с TECLAMZU с VGT
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий AMZU и XDSQ

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

AMZU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.81

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.27

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.21

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

5.87

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.81

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.51

Корреляция

Корреляция между AMZU и XDSQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и XDSQ

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		7.68%6.12%3.79%3.37%0.50%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и XDSQ

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-26.06%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-12.18%

-30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-6.46%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-5.08%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

2.50%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и XDSQ

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

5.68%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.13%

9.63%

+35.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.53%

17.99%

+51.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.26%

15.32%

+43.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

15.32%

+43.94%