PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. AMZU is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 25.82%/yr vs 15.08%/yr for XDSQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

AMZU

1 день
2.96%
1 месяц
-15.04%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.24%
3 года*
25.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и XDSQ

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		11.24%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-1.27%

Correlation

The correlation between AMZU and XDSQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.62

The correlation between AMZU and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и XDSQ

Секторы
AMZU
XDSQ

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
XDSQ
10.2%

Сырьевые материалы

AMZU

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

AMZU

-

XDSQ
11.3%

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

AMZU

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

AMZU

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

AMZU

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

AMZU

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

AMZU

-

XDSQ
1.9%

Технологии

AMZU

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

AMZU

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с SCHGAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

AMZU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.53

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.11

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.68

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

8.02

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.53

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AMZU и XDSQ

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-26.06%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-9.60%

-33.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-19.15%

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

0.00%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-4.96%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

2.01%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и XDSQ

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

0.53%

+14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

8.39%

+32.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

10.54%

+49.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

15.27%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

15.09%

+44.06%

Сравнение комиссий AMZU и XDSQ

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и XDSQ

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.46%6.12%3.79%3.37%0.50%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and XDSQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (14.79%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs XDSQ's -26.06%.

On 3-year performance, AMZU leads with 25.82% vs 15.08% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 25.82% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

AMZU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор