Сравнение AMZU с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZU и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZU и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -21.00% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
AMZU
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZU и VFIAX
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
AMZU vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
AMZU
VFIAX
Сравнение AMZU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.97 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.49 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.52 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 7.29 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.97 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AMZU и VFIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и VFIAX
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 7.68% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и VFIAX
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -55.20% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -12.12% | -30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -6.24% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -9.46% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 2.52% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и VFIAX
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 5.35% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.13% | 9.53% | +35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 18.32% | +51.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 16.91% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 18.05% | +41.21% |